2025-12-20 08:00:17

#大户持仓动态 Vous n'avez jamais pensé à échanger simplement les positions longues et courtes. De cette façon, la position déficitaire pourrait avoir une chance d'augmenter la taille pour réduire le coût moyen. Les actifs à haute volatilité comme $BTC sont les plus susceptibles de faire perdre patience, et la prise de positions inverses est en fait une bonne méthode de tampon contre le risque — on peut en augmenter en cas de perte, et on peut aussi en profiter en cas de gain, une situation gagnant-gagnant. C'est facile à dire, mais difficile à mettre en pratique, cependant cette idée peut vraiment sauver de nombreux traders piégés par un marché unidirectionnel.

BTC2,16%

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BearMarketMonk

· 2025-12-23 05:39

C'est facile à dire, mais en réalité, c'est juste parier sur la direction de l'autre. J'ai essayé, et au final, j'ai perdu des deux côtés...

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OldLeekNewSickle

· 2025-12-23 03:18

On dit que c'est bien dit, en réalité, c'est juste un pari à double effet de levier, et à la fin, les deux côtés perdent à peu près autant.

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GateUser-cff9c776

· 2025-12-20 08:30

On dirait qu'on apprend aux gens à utiliser des opérations complexes pour masquer des pertes, la courbe de l'offre et de la demande me dit que c'est typiquement un "Marché de Schrödinger" — à la fois capable de stopper les pertes et de se retourner, mais la réalité n'est souvent pas aussi douce

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MetaNeighbor

· 2025-12-20 08:30

Cela semble facile, mais en réalité, une seule erreur peut tout faire échouer

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FortuneTeller42

· 2025-12-20 08:26

Ça a l'air bien, mais pour faire une opération inverse, il faudrait combien de capital ? La plupart des investisseurs particuliers ne peuvent tout simplement pas se permettre ce genre de stratégie.

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FromMinerToFarmer

· 2025-12-20 08:24

Ça a l'air pas mal, mais c'est facile de se faire avoir, je comprends la logique de la position inverse, mais quand le marché devient fou, qui a encore l'esprit à répartir les coûts ?

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StablecoinArbitrageur

· 2025-12-20 08:12

En réalité, la dynamique de corrélation ici est bien plus complexe que de simplement inverser les positions lol. Vous créez essentiellement une couverture synthétique mais en ignorant complètement le risque de base entre le spot et les contrats à terme. D'après mes tests rétrospectifs, cela ne fonctionne que si vos coûts de glissement ne dépassent pas l'alpha de rééquilibrage — petite révélation, ils le font généralement.

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