اختيار وقت الدخول إلى السوق أو توقيت السوق - منصة تبادل العملات الرقمية المشفرة

الخطوة الأولى بوضوح هي مرحلة الدخول إلى السوق.

تعتمد جودة الدخول إلى السوق على القدرة على تحسين “الموثوقية”،

ويمكن تسميتها بـ"زيادة القدرة على اختيار توقيت السوق".

أي مستثمر يرغب في الحصول على إشارة “جيدة” للدخول إلى السوق،

سواء كان مستثمر قيمة،

أو مضارب سعر.

يرغب مستثمر القيمة في العثور على إشارة “مخفضة التقييم”،

أما المضارب فيرغب في العثور على إشارة تقترب من الارتفاع.

على الرغم من أن مرحلة الدخول إلى السوق تشكل جزءًا صغيرًا جدًا من نظام التداول بالكامل،

إلا أنها لا غنى عنها،

ويجب تخصيص جزء من الجهد للبحث عن طرق مناسبة للدخول إلى السوق.

يعتقد المؤلف أن هناك طريقتين للبحث عن طرق مناسبة للدخول إلى السوق.

الطريقة الأولى هي البحث عن إشارة دخول ذات معدل فوز مرتفع،

والثانية هي البحث عن إشارة دخول يمكن أن تحقق مضاعف R عالي.

الأخيرة تغير تمامًا طريقة التفكير في التداول.

أولاً، نناقش طريقة الدخول العشوائية.

الطريقة هي تحديد الاتجاه للتداول بشكل عشوائي،

احتمال الصعود والهبوط متساوٍ،

وهو ما يشبه رمي العملة.

إذا كانت النتيجة وجه، يتم الشراء،

وإذا كانت وجه، يتم البيع على المكشوف،

ويتم وضع وقف الخسارة عند سعر يعادل 3 أضعاف ATR بعد الدخول.

إذا تحرك السعر بعد الدخول في اتجاه فتح الصفقة، مكونًا اتجاهًا،

فيمكن تتبع الاتجاه باستخدام تراجع أو ارتداد بمقدار 3 أضعاف ATR.

كل مرة يتم فيها الدخول، يتم حساب حجم الصفقة بنسبة 1% من إجمالي التمويل كمخاطرة.

يعمل هذا النظام على حوالي 20 نوعًا من العقود الآجلة المختلفة.

وفقًا لبحث المؤلف،

نسبة الفوز في هذا النظام هي 38% فقط،

لكن على المدى الطويل، يمكن أن يحقق أرباحًا بنسبة تقارب 100%.

على الرغم من أن نتائج كل محاكاة تختلف أحيانًا،

فقد تكون الأرباح أكبر أحيانًا وأقل أحيانًا.

في الواقع،

لم تعد طريقة الدخول هذه مجرد طريقة بسيطة ومستقلة للدخول إلى السوق،

بل تتطلب التنسيق مع أجزاء أخرى حاسمة من النظام لتفعيلها بشكل فعال.

وفي هذه الحالة،

يتضح لماذا وصفها المؤلف بأنها “تغيير في طريقة التفكير”!

ثانيًا، قدم طريقة “الابتعاد عن السوق لمدة ثابتة” التي وضعها تشارلز ليبو وديفيد لوكاس.

استخدموا أنواعًا مختلفة من إشارات الدخول،

لكن التقنية الوحيدة للخروج من السوق كانت بعد 5 أيام،

10 أيام،

15 يومًا،

20 يومًا من الدخول.

وأظهرت النتائج أن معظم مؤشرات الدخول لم تتفوق على الدخول العشوائي،

بما في ذلك تقاطعات المتوسطات المتحركة الشائعة.

التالي هو طريقة اختراق القناة.

عندما يتجاوز السعر أعلى نقطة خلال N أيام، يتم الشراء،

وعندما ينخفض السعر دون أدنى نقطة خلال N أيام، يتم البيع على المكشوف.

بهذه الطريقة، لن يفوت أي اتجاه صعودي،

ولن يفوت أي اتجاه هبوطي.

يمكن استخدام قناة أصغر من N كنقطة جني أرباح.

على سبيل المثال، الدخول عند اختراق 55 يومًا،

والخروج عند اختراق 13 يومًا.

معدل الفوز الخاص بها ليس أعلى من النظام العشوائي،

لكن منحنى الأرباح سيكون أكثر استقرارًا.

ثم هناك طريقة الدخول بناءً على النمط البصري للرسوم البيانية.

وتشمل النماذج:

الفراغ،

القمة،

التراجع،

تقلبات كبيرة،

المثلث،

العلم،

الدائرة،

الوتد،

الجزيرة، وغيرها.

لا توجد أدلة موثوقة على معدل نجاحها.

طريقة أخرى هي اختراق التقلبات.

وهي مشابهة لاستخدام نظام الخروج من السوق في العشوائية، حيث يتم الدخول عند اختراق السعر لمضاعف 3 أضعاف ATR.

كما يمكن استخدام مؤشر ADX لتحديد الاتجاه كطريقة للدخول.

بالإضافة إلى ذلك، هناك طرق أخرى مثل المتوسطات المتحركة،

المتوسط المتحرك الموزون،

المتوسط المتحرك الأسي،

المتوسط المتحرك التكيفي،

مؤشر RSI للتذبذب، وغيرها.