مؤشر MACD دليل الاستخدام الفعلي للمتداولين

ما هو MACD: فهم الأساسيات

مؤشر MACD (تباعد التقارب المتحرك) هي أداة تحليل فني تساعد في تتبع اتجاهات الأسعار وقياس قوة الحركات. باختصار، هو وسيلة قراءة موثوقة لإشارات السوق.

تم إنشاء مؤشر MACD بواسطة جيرالد أبل في أواخر السبعينيات باستخدام مبدأ مقارنة متوسطين متحركين لقيمة EMA بفترات مختلفة لتحديد مكان تغير اتجاه السعر.

هيكل مؤشر MACD الذي يجب معرفته

يتكون مؤشر MACD من 3 أجزاء رئيسية:

1. الخط الرئيسي لنظام MACD

يتم الحصول على خط MACD عن طريق أخذ ال EMA قصير الأجل. (12 يوما) يطرح ذلك بحساب EMA طويل الأمد. (26 يوما) تخبرنا النتائج أن:

• MACD > 0: سعر صعودي (المعدل الاستهلاكي قصير الأجل أعلى من المتوسط النقي طويل الأجل.) والميل يزداد = اتجاه قوي.
• MACD < 0: سعر الاتجاه الهبوطي (معدل المتوسط المتوسط قصير الأجل أقل من المتوسط المتوسط الطويل الأجل.) وانخفاض الميل = اتجاه ضعف.

2. خط الإشارة (EMA(9) MACD)

خط الإشارة هو متوسط EMA المتحرك لمدة 9 أيام لخط MACD نفسه.

• خط الإشارة > MACD: أكد الاتجاه الصاعد. (متفائل)
• MACD < Signal Line: تأكيد الاتجاه الهبوطي (الهبوط)

3. مخطط التكرار (المسافة بين MACD وخط الإشارة)

مخطط التكرار = MACD − يعبر عن خط الإشارة كشريط رسم بياني:

• المخطط الهرمي > 0: زخم صعودي (MACD فوق الإشارة.)
• مخطط التكرار الوظيفي < 0: زخم هابط (MACD تحت سيجنال)
• المخطط الهيستوجي = 0: نقطة حرجة – MACD يعبر خط الإشارة.

لماذا تستخدم EMA بدلا من SMA في مؤشر MACD؟

يختار المتداولون المعدل النقدي لأنه يمنح وزنا أكبر للأسعار الأخيرة. هذا يجعل مؤشر MACD يتفاعل بشكل أسرع وأكثر دقة مع تغيرات الأسعار مقارنة بمؤشر SMA، الذي يمنح نفس الوزن لجميع الأسعار.

كيفية حساب MACD: مثال من بيانات USDCHF

صيغة الحساب:

• EMA(12) = (P × k) + (EMAn-1 × (1 − k))
• EMA(26) = (P × k) + (EMAn-1 × (1 − k))
• خط الإشارة = EMA(9) MACD
• مخطط التكرار البياني MACD = MACD − خط الإشارة

حيث k = 2/(n+1)

جدول بيانات نموذج USDCHF:

إغلاق | EMA(12) | EMA(26) | MACD | خط الإشارة | مخطط التكرار النسجي | |-------|-------|---------|---------|------|-------------|-----------| | 21/07/2023 | 0.8651 | 0.8705 | 0.8808 | -0.0104 | -0.0067 | -0.0037 | | 20/07/2023 | 0.8579 | 0.8728 | 0.8821 | -0.0093 | -0.0057 | -0.0036 | | 19/07/2023 | 0.8576 | 0.8755 | 0.8840 | -0.0086 | -0.0048 | -0.0037 | | 22/06/2023 | 0.8923 | 0.8998 | 0.8996 | 0.0002 | 0.0016 | -0.0014 | | 21/06/2023 | 0.8977 | 0.9002 | 0.9002 | 0.0000 | 0.0019 | -0.0019 |

عندما يتم رسم البيانات على الرسم البياني، يكون خط EMA مرئيا.(12) وEMA.(26) والفرق بين الخطين سيكون في خط MACD المستخدم للمقارنة مع خط الإشارة، مما يؤدي إلى رسم مدرج مدرج (histogram).

ما يخبرنا به مؤشر MACD

1) تحكيم الاتجاهات (الاتجاهات)

يستخدم مؤشر MACD لتحديد الاتجاه الرئيسي عبر خط MACD والخط المركزي. (خط زيرو):

• الاتجاه الصاعد: عندما > MACD 0 (ابق فوق الصفر)
• الاتجاه الهبوطي: على MACD < 0 (تحت الصفر)
• نقطة التحول: عندما يكون MACD = 0 (اقطع خط الصفر.)

2) قياس الزخم (قوة الحركة)

يشير ميل خط MACD إلى قوة الاتجاه:

• اتجاه تصاعدي قوي: MACD إيجابي ويتسارع بشكل إيجابي→ خط MACD أكثر انحدارا
• ضعف الاتجاه الصاعد: MACD إيجابي لكنه أقل تسارعا → خط MACD يتناقص.
• اتجاه هبوط قوي: MACD سالبة وتسرع أكثر سالبة → ينحدر خط MACD نحو الأسفل.
• ضعف اتجاه الهبوط: MACD سالب لكنه أقل تسارعا، → خط MACD يتناقص.

3) اكتشاف انحراف MACD (علامات الصراع)

يحدث التباعد عندما يتحرك مؤشر السعر ومؤشر MACD في اتجاهين متعاكسين – وهو إشارة تحذير لتغير الاتجاه:

• الانحراف الهابطي: السعر يحقق أعلى مستوى جديد، لكن مؤشر MACD لا → فرصة للتحول إلى اتجاه هبوطي.
• التباعد الصاعد: حقق السعر مستوى منخفض جديد، لكن مؤشر MACD لم → الفرصة للتحول إلى اتجاه صاعد.

استخدام مؤشر MACD في التداول

الطريقة 1: التقاطع الصفري (قطع الخطوط الصفري)

إشارات الشراء:

• يعبر MACD فوق الخط المركزي → تتحول إشارة الاتجاه إلى صعود.

إشارات البيع:

• يعبر MACD الخط المركزي → يتحول اتجاه الاتجاه إلى الهابط.

القيود: الإشارة تأتي بعد تغير الاتجاه الفعلي.

الطريقة 2: تقاطع MACD (MACD يعبر خط الإشارة)

إشارات الشراء:

• يعبر MACD فوق خط الإشارة مع التحرك تحت الخط المركزي → تكون الإشارة أسرع من التقاطع الصفري.

إشارات البيع:

• يعبر MACD أسفل خط الإشارة مع الاستمرار في التحرك فوق الخط المركزي→ إشارة أسرع من زيرو-كروس

الإيجابياتإشارة أسرع، لكن قد تكون هناك إشارات خاطئة متكررة على المدى القصير.

الطريقة 3: تداول التباعد في MACD

إشارات الشراء (التباعد الصاعد):

• انخفاض جديد أو مبالغ في البيع (RSI < 30)
• لم يحقق MACD بعد انخفاضا جديدا. (سلبي أقل تسارعا) → الزخم يضعف
• يعبر MACD فوق الخط المركزي → يؤكد الإشارة.

إشارات البيع (الانحراف الهابطي):

• ارتفاعات أو انعكاسات جديدة من Overbuy (RSI > 70)
• لم يصل MACD بعد إلى مستوى جديد. (تسارع إيجابي أقل) → الزخم يضعف
• يعبر MACD أسفل الخط المركزي → تأكيد الإشارة.

دمج مؤشر MACD مع أدوات أخرى

MACD + RSI

المشاريع: مؤشر RSI يشير إلى حالة تداول زائد + مؤشر MACD يؤكد الاتجاه.

إشارات الشراء: RSI لم يعد بسبب الإفراط في البيع. (< 30) + يعبر MACD فوق الخط المركزي.

إشارات البيع: RSI يوقف الشراء الزائد (> 70) + يعبر MACD أسفل الخط المركزي.

فرقة MACD + بولينجر

المشاريع: توحيد نطاق بولينجر = انخفاض التقلب = الانكسار المحتمل

إشارات الشراء:

• ضغط BB + تحرك MACD تحت المركز
• السعر يكسر فوق ال BB العلوي + MACD يعبر للأعلى.

إشارات البيع:

• حركة BB Squeeze + MACD فوق المركز
• ينكسر السعر تحت الانخفاض في BB + MACD ينخفض للأسفل.

MACD + نمط السعر

المشاريع: MACD يؤكد اختراق نمط الأسعار

إشارات الشراء: نمط هابط (أسفل مزدوج، H&S مقلوب) + تقاطع MACD

إشارات البيع: نمط صعودي (دبل توب، H&S) + MACD Cut Down

قيود مؤشر MACD

1. مؤشر التأخير: استجابة مؤخرة مؤشر MACD يحدث بعد أن يبدأ الاتجاه بالفعل.

2. الإشارات الكاذبة المتكررة على المدى القصير: غالبا ما تعطي التقاطع الصفري وتقاطع خط الإشارة إشارات خاطئة متعددة قبل حدوث انعكاس حقيقي في الاتجاه.

3. **التباعد يستغرق وقتا طويلا.**إشارة التباعد، رغم دقتها، تستغرق وقتا للانتظار. المتداولون المستعجلون قد يخسرون المال أولا.

4. يعمل بشكل جيد في سوق التريندينغ: MACD لا يحقق أداء جيدا في سوق متأرجح. (جانبي)

الخاتمة: لا تعتمد فقط على مؤشر MACD. يجب دمجها مع أدوات أخرى لتأكيد الإشارة.

إعدادات مؤشر MACD على المنصة

خطوات التركيب:

1. اختر إضافة المؤشرات في قائمة الأدوات
2. البحث والاختيار MACD
3. سيظهر MACD كإطار أسفل مخطط السعر.

تخصيص مؤشر MACD:

1. نقر الإعداد على MACD

2. تعديل القيمة:

   • فاستلنس: المتوسط قصير المدى (القيمة الطبيعية 12)
   • سلولينج: EMA طويل الأمد (القيمة الطبيعية 26)
   • طول الإشارة: خط الإشارة EMA (القيمة الطبيعية 9)

3. أسرع أو أبطأ: قلل من قيمة الحساسية، وزد قيمة الإشارة البطيئة.

مراجعة نقدية

مؤشر MACD هو أداة فعالة جدا لزخم الاتجاه إذا تم استخدامه بشكل صحيح. هناك ثلاث طرق رئيسية: التقاطع الصفري(بطيء لكنه موثوق),تقاطع خطوط الإشارات(سريع لكنه غالبا ما يكون خاطئا.)، والتباعد (دقيق لكنه يستغرق وقتا طويلا)

يجب على المتداولين تجربة حساب تجريبي، وتخصيصه ليناسب إطارهم الزمني وأسلوب تداولهم، ودمجها دائما مع أدوات أخرى، وتذكر أنه لا يوجد مؤشر مكتمل بنسبة 100٪.