المتوسط المتحرك الأسي – دليل لمتداولي مجال العملات الرقمية

لماذا المتوسط المتحرك الأسي مهم

عند التداول بالأصول الرقمية، يحتاج المتداولون إلى أدوات موثوقة لتحليل السوق. المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يعد من بين المؤشرات الأكثر شعبية في التحليل الفني. على عكس المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، يركز EMA على أحدث بيانات الأسعار ويعطيها وزناً أكبر. وهذا يمكّن EMA من الاستجابة بشكل أكثر حساسية لتحركات السوق الحالية.

الفرق بين المتوسط المتحرك المرجح (WMA) يكمن في الوزن الرياضي: بينما يعمل WMA بوزن خطي، يستخدم المتوسط المتحرك الأسي وزناً أسيًا. النتيجة هي مؤشر يلتقط تغييرات الاتجاه بشكل أسرع ويولد إشارات تداول في الوقت المناسب.

الرياضيات وراء المتوسط المتحرك الأسي

تتبع حساب EMA صيغة دقيقة:

EMA = (سعر الإغلاق – EMA السابق) × المضاعف + EMA السابق

تنطبق التعريفات التالية:

• سعر الإغلاق: السعر النهائي الذي تم تداول الأصل به خلال الفترة المعنية. عند استخدام مخطط يومي، يتوافق ذلك مع إغلاق الشمعة لليوم التجاري.
• EMA السابق: قيمة EMA من الفترة السابقة. إذا لم يكن هذا متاحًا، يمكن استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) كنقطة انطلاق.
• مضاعف: يتم حسابه وفقًا للصيغة 2 / (n + 1)، حيث أن n يمثل عدد الفترات. تُعرف هذه القيمة أيضًا بعامل التنعيم.

مثال حسابي عملي للـ 10 أيام EMA

لتوضيح تطبيق المتوسط المتحرك الأسي، إليكم مثالاً محدداً:

الخطوة 1 – تحديد SMA

تكون أسعار الإغلاق للأيام العشرة الأولى: 50، 57، 58، 53، 55، 49، 56، 54، 63 و 64 دولار.

SMA = (50 + 57 + 58 + 53 + 55 + 49 + 56 + 54 + 63 + 64) / 10 = 55,9 دولار

الخطوة 2 – تحديد عامل التنعيم

المضاعف = 2 / (10 + 1) = 2 / 11 = 0,1818

الخطوة 3 – حساب EMA لليوم 11

عند إغلاق بسعر 60 دولارًا في اليوم الحادي عشر من التداول، يتبين ما يلي:

EMA = (60 – 55,9) × 0,1818 + 55,9 = 56,64 دولار أمريكي

المتوسط المتحرك الأسي لمدة 10 أيام هو 56.64 دولار. ستستخدم هذه القيمة كنقطة انطلاق للحساب التالي في الفترة اللاحقة.

التطبيق العملي للمتوسط المتحرك الأسي في سوق العملات الرقمية

لقد أثبت المتوسط المتحرك الأسي نفسه كأداة تحليل متعددة الاستخدامات في تداول العملات الرقمية:

تحديد الاتجاه واتجاه السوق

يشير EMA المتزايد إلى اتجاه صاعد، بينما يشير EMA المتناقص إلى اتجاه هابط. يستخدم المتداولون هذه الحركات لفهم الاتجاه العام للسوق بسرعة.

نظام تقاطع المتوسط المتحرك الأسي

استراتيجية مثبتة تجمع بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) المختلفة - عادةً ما يكون أحدها متوسطًا متحركًا أسيًا قصير الأجل (حوالي 10 أيام) والآخر متوسطًا متحركًا أسيًا طويل الأجل (حوالي 50 يومًا). عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأسي القصير الأجل مع المتوسط المتحرك الأسي الطويل الأجل من الأسفل إلى الأعلى، يتشكل إشارة شراء. وتظهر إشارة البيع عندما تتقاطع المنحنيات في الاتجاه المعاكس.

الدمج مع مؤشرات أخرى

لزيادة موثوقية الإشارات، يقوم المتداولون المخضرمون غالبًا بدمج المتوسط المتحرك الأسي مع المتوسط المتحرك البسيط. نظرًا لأن المتوسط المتحرك الأسي يستجيب بشكل أكثر حساسية للتقلبات قصيرة الأجل، قد تظهر أحيانًا إشارات خاطئة. إذا أكد المتوسط المتحرك البسيط الإشارة بعد عدة فترات، تزداد احتمالية وجود إشارة عمل صالحة بشكل ملحوظ.

تفاعلات سعر-EMA

إذا اخترق السعر خط المتوسط المتحرك الأسي لأعلى، فقد يشير ذلك إلى سيناريو شراء. من ناحية أخرى، يشير الاختراق من الأعلى إلى الأسفل إلى نقطة بيع محتملة.

الخلاصة: المتوسط المتحرك الأسي في ممارسة التداول

المتوسط المتحرك الأسي هو مؤشر تقني ديناميكي يفضل تحركات الأسعار الحالية وبالتالي يمثل اتجاهات السوق في الوقت المناسب. في تداول العملات المشفرة، فإنه يتيح اكتشافًا أسرع لتغيرات الاتجاه وفرص التداول. ومع ذلك، لا توجد ضمانات للإشارات الخالية من الأخطاء - كما هو الحال مع جميع المؤشرات التقنية، يمكن أن تحدث إشارات خاطئة. يقوم المتداولون المحترفون بتقليل هذا الخطر من خلال دمج عدة أدوات تحليلية، وبالتالي يقللون من عدم اليقين عند اتخاذ قرارات التداول.