قم بأتمتة استراتيجيتك: ثورة التداول الخوارزمي مشروحة

لماذا غير التداول الخوارزمي قواعد اللعبة؟

على مر السنين، كافح المتداولون ضد مشاعرهم الخاصة. الخوف والجشع يتخذان قرارات لن توافق عليها المنطق أبداً. هنا يأتي التداول الخوارزمي: برامج تقوم بتنفيذ عمليات الشراء والبيع تلقائيًا، دون تأثير عاطفي، بناءً على القواعد التي تحددها.

خوارزمية التداول لا تنام، ولا تتشتت، ولا تستسلم للذعر. تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تحلل بيانات السوق وتنفذ العمليات في أجزاء من الثانية عند استيفاء معاييرك. بالنسبة لأي متداول جاد، فإن فهم كيفية عمل هذه التكنولوجيا أمر ضروري تقريبًا.

الاستراتيجيات الثلاث الأكثر استخداماً في التداول الخوارزمي

قبل بناء خوارزميتك الخاصة، يجب أن تعرف الاستراتيجيات التي تهيمن على هذا المجال:

متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)

تقوم هذه الاستراتيجية بتقسيم أمر كبير إلى أجزاء أصغر، وتنفيذها على مدار الوقت بحيث يقترب متوسط سعر التنفيذ من المتوسط المرجح بالحجم للسوق. إنها مفيدة بشكل خاص عندما ترغب في تنفيذ مراكز كبيرة دون التأثير بشكل كبير على السعر.

السعر المتوسط المرجح للوقت (TWAP)

مشابه لـ VWAP، ولكن مع اختلاف رئيسي: يقوم بتوزيع أوامرك بشكل متساوٍ خلال فترة محددة، دون النظر إلى حجم السوق. إذا كانت مهمتك هي التنفيذ التدريجي دون إحداث تحركات سعرية، فإن TWAP هو خيارك.

نسبة الحجم (POV)

يقوم الخوارزم بتشغيل عمليات تمثل نسبة محددة مسبقًا من الحجم الكلي للسوق. على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين POV إلى 10%، فسيقوم الخوارزم بضبط سرعته في التنفيذ تلقائيًا حسب تقلب حجم السوق في الوقت الحقيقي.

كيفية بناء خوارزمية تداول من الصفر

العملية لها خمس مراحل محددة بوضوح:

1. حدد استراتيجيتك

كل شيء يبدأ بق قاعدة بسيطة. على سبيل المثال: “اشتر عندما ينخفض السعر بنسبة 5% مقارنة بالإغلاق السابق، بيع عندما يرتفع بنسبة 5%”. ستكون هذه القاعدة هي الأساس لكل ما يلي. يمكن أن تستند إلى مؤشرات فنية، أنماط سعرية، مستويات دعم/مقاومة، أو حتى بيانات على السلسلة.

2. برمج المنطق

تترجم الاستراتيجية إلى كود. وهذا يعني إنشاء برنامج يراقب السوق باستمرار، ويحدد متى تتحقق شروطك، وينفذ الأوامر تلقائيًا. اللغات الأكثر شيوعًا لذلك هي بايثون وC++، وذلك بشكل أساسي بسبب سرعتها ومرونتها.

3. اختبار البيانات التاريخية (اختبار الأداء)

قبل المخاطرة بأموال حقيقية، يتم اختبار الخوارزمية الخاصة بك باستخدام بيانات من الماضي. كيف كانت ستتصرف في الأشهر الستة الماضية؟ وماذا عن التصحيح الأخير؟ يوضح لك اختبار الأداء ما إذا كانت استراتيجيتك قابلة للتطبيق أو إذا كانت تحتاج إلى تعديلات. هذه الخطوة حاسمة لأنها تجنبك المفاجآت غير السارة.

4. قم بمعايرة وتحسين

تظهر نتائج اختبار الخلفية ما هو فعال وما هو غير فعال. هنا تقوم بضبط المعلمات: تغير النسب، تعدل فترات الوقت، تضيف مرشحات إضافية. الهدف هو تعظيم الأرباح مع تقليل المخاطر.

5. اتصل ببورصة وراقب

بمجرد أن تكون متأكدًا، تقوم بتوصيل الخوارزمية من خلال واجهة برمجة التطبيقات ( إلى منصة تداول. ثم تعمل الخوارزمية في الوقت الفعلي. ولكن هذا لا يعني “فصل ونسى”. إنه يتطلب إشرافًا مستمرًا: مراجعة السجلات، مراقبة الأداء، والاستعداد للتوقف إذا بدا أن هناك شيئًا خاطئًا.

المزايا التي تجعل التداول الآلي لا يقاوم

سرعة غير مسبوقة: تقوم الآلات بتنفيذ المهام في مللي ثانية ما يستغرقه البشر من دقائق للقيام به. هذه الميزة ذات قيمة خاصة في الأسواق المتقلبة حيث تعتبر كل مللي ثانية حاسمة.

صفر مشاعر: الخوارزميات لا تعرف الفومو أو الجشع. تتبع قواعدها بدقة ميكانيكية، مما يقضي على القرارات الاندفاعية التي تدمر الحسابات.

القابلية للتوسع: يمكن للخوارزمية مراقبة أزواج متعددة، وأطر زمنية متعددة، واستراتيجيات متعددة في وقت واحد. لا يمكن للتاجر البشري أبداً.

تنفيذ متسق: إذا كانت استراتيجيتك قوية، فسوف ينفذها الخوارزمية بدقة تامة، يومًا بعد يوم، دون تعب أو انحرافات.

التحديات الحقيقية التي يجب أن تعرفها

الحاجز الفني: ليس بإمكان أي شخص كتابة الشيفرة أو لديه المعرفة اللازمة في البرمجة. يتطلب تطوير خوارزمية قوية خبرة في الأنظمة والمالية على حد سواء.

خطر الفشل: أخطاء البرمجيات، مشاكل الاتصال، انقطاع الخوادم… أي شيء يمكن أن يسير بشكل خاطئ. عندما يحدث الخطأ بسرعة الخوارزمية، يمكن أن تكون الخسائر كارثية في ثوان.

Overfitting: من السهل إنشاء خوارزمية تعمل بشكل مثالي مع البيانات التاريخية ولكنها تفشل في العالم الحقيقي. الخط الفاصل بين التحسين والخداع رفيع بشكل خطير.

تغييرات السوق: الاستراتيجيات التي كانت تعمل قبل عام قد تكون قديمة اليوم. الأسواق تتطور ويجب أن تتطور خوارزمياتك أيضًا.

مستقبل التداول هنا بالفعل

التداول الآلي ليس مستقبلاً، إنه حاضر. كل يوم، يتم تنفيذ ملايين العمليات بواسطة خوارزميات في البورصات حول العالم. السؤال ليس ما إذا كان يجب عليك تعلم المزيد عن هذا، بل متى. بالنسبة للمتداولين الجادين الذين يسعون إلى الأتمتة والتوسع والتخلص من المشاعر في قراراتهم، فإن إتقان هذه التكنولوجيا هو الفرق بين البقاء والازدهار في الأسواق الحديثة.