التداول الخوارزمي: قم بأتمتة عملياتك وأزل المشاعر

هل سئمت من ترك الفومو والطمع يفسدان قراراتك؟ التداول الخوارزمي هو الحل الذي يبحث عنه العديد من المتداولين لإزالة العامل العاطفي من السوق.

ما هو التداول الخوارزمي حقًا؟

بعبارات بسيطة، يستخدم التداول الخوارزمي برامج الكمبيوتر لتنفيذ عمليات الشراء والبيع تلقائيًا في الأسواق المالية. بدلاً من الالتصاق بالشاشة، تعمل خوارزمياتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وفقًا للقواعد التي تحددها.

المفهوم بسيط: تحدد استراتيجية (على سبيل المثال، “اشترِ عندما ينخفض السعر بنسبة 5%، وبيع عندما يرتفع بنسبة 5%”)، ثم تقوم بترجمته إلى كود، وتترك الآلة تقوم بالعمل. يبدو سهلًا، أليس كذلك؟ لكن هنا يأتي الجزء المعقد.

كيف يولد خوارزمية التداول

العملية تتبع عدة خطوات لا يمكنك تخطيها:

أولاً، حدد استراتيجيتك. يمكن أن تستند هذه إلى تحركات الأسعار أو الأنماط الفنية أو مؤشرات محددة. يستخدم بعض المتداولين آلات بسيطة، بينما يقوم الآخرون بإنشاء أنظمة معقدة تحلل متغيرات متعددة في وقت واحد.

ثم، تقوم ببرمجة الخوارزمية. هنا حيث تحتاج إلى خبرة تقنية. يجب عليك كتابة قواعدك بلغة تفهمها الآلة. بايثون شائعة لذلك لأنها تحتوي على مكتبات قوية مصممة لتحليل البيانات المالية.

بعد ذلك يأتي اختبار الأداء. قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تختبر خوارزميتك باستخدام بيانات تاريخية. كيف كانت ستتصرف قبل عام؟ في 2021؟ خلال الانهيارات؟ هذه الخطوة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت استراتيجيتك تعمل حقًا أم أنك فقط كنت محظوظًا.

أخيرًا، تقوم بالتنفيذ. بمجرد أن تثق في خوارزميتك، تقوم بربطها بمنصة تداول عبر API (واجهات برمجة التطبيقات). يراقب برنامجك السوق باستمرار وينفذ الأوامر تلقائيًا عندما تتحقق الشروط.

استراتيجيات التداول الخوارزمية الأكثر استخدامًا

توجد استراتيجيات مثبتة عديدة يطبقها العديد من المتداولين:

VWAP (سعر متوسط مرجح بالحجم): قسم طلبك الكبير إلى أجزاء أصغر وقم بتنفيذها موزعة على الوقت، بحثًا عن تحقيق سعر متوسط لحجم السوق. يعمل بشكل جيد لتقليل تأثير الطلبات الكبيرة.

TWAP (سعر متوسط مرجح بالوقت): مشابه لـ VWAP، ولكنه يوزع العمليات بشكل متساوٍ على الوقت دون وزن حسب الحجم. إنه أبسط في التنفيذ ومفيد عندما تريد أن تكون متحفظًا في السوق.

وجهة نظر (نسبة الحجم): تقوم بتنفيذ العمليات التي تمثل نسبة معينة من الحجم الإجمالي للسوق (مثل 10%). يقوم الخوارزم بتعديل سرعته تلقائيًا حسب نشاط السوق.

المزايا الكبيرة للتداول الخوارزمي

سرعة مذهلة: الخوارزميات تنفذ الأوامر في مللي ثانية. في الأسواق السريعة، هذه هي الفارق بين الأرباح والخسائر.

بدون مشاعر: الآلات لا تشعر بالخوف، ولا تشعر بالجشع، ولا تصاب بالذعر. تتبع القواعد. نقطة.

الكفاءة: يمكنك التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى التواجد. يعمل خوارزمك أثناء نومك.

تحليل البيانات: يمكن للخوارزميات معالجة ملايين البيانات في وقت واحد، وهو أمر مستحيل بالنسبة للإنسان.

الفخاخ التي لا يجب أن تتجاهلها

التعقيد الفني: يتطلب تطوير الخوارزميات إتقان البرمجة والأسواق المالية. ليس للجميع. إذا لم تكن تعرف ما تفعله، فمن السهل خسارة المال بسرعة.

أخطاء النظام: خلل في البرمجيات، انقطاع الاتصال بالإنترنت، أعطال في الأجهزة… في التداول، يمكن أن تكلفك هذه “المشاكل الصغيرة” آلاف. تحتاج إلى أنظمة نسخ احتياطي ومراقبة مستمرة.

Overfitting: عندما تقوم باختبار نماذجك بشكل مفرط وضبط خوارزميتك على بيانات تاريخية محددة، فإنها تعمل بشكل مثالي في الماضي لكنها تفشل في المستقبل. السوق دائمًا يتغير.

المخاطر النظامية: إذا تفاعلت العديد من الخوارزميات بنفس الطريقة مع نفس الظروف، فقد يصبح السوق غير مستقر. لقد شهدنا انهيارات بسبب ذلك.

واقع التداول الخوارزمي اليوم

يهيمن التداول الخوارزمي على جزء كبير من الأسواق الحديثة. تستخدمه المؤسسات والصناديق والمتداولون المحترفون بشكل روتيني. لكنه ليس آلة لكسب المال تلقائيًا. إنها أداة قوية تتطلب خبرة ومراقبة مستمرة وتعديلات وفقًا للظروف المتغيرة للسوق.

إذا كنت تفكر في الدخول في هذا، تأكد من أنك بحاجة إلى معرفة فنية حقيقية، ورأس مال كافٍ لتحمل الخسائر، وانضباط لمراقبة نظامك باستمرار. ليس “إعداد ونسيان”. إنها مسؤولية مستمرة.

الفرق بين المتداولين الناجحين الذين يستخدمون الخوارزميات والذين يخسرون المال بسرعة هو بالضبط ذلك: الفهم الحقيقي لما يفعله كودك والتكيف المستمر مع الشروط الجديدة للسوق.