فهم صيغة المتوسط المتحرك الأسي ودوره في تحليل سوق العملات الرقمية

لماذا لا يمكن للمتداولين تجاهل المتوسط المتحرك الأسي

إذا كنت جادًا بشأن التحليل الفني في أسواق العملات المشفرة، فقد أصبح المتوسط المتحرك الأسي أداة لا غنى عنها. على عكس نظيره الأبسط، المتوسط المتحرك البسيط، يتفاعل هذا المؤشر بشكل أسرع مع تغيرات السعر من خلال إعطاء وزن أكبر للبيانات التجارية الأحدث. تجعل هذه الخاصية منه أداة قيمة بشكل خاص في تداول العملات المشفرة، حيث يمكن للتقلبات أن تغير ديناميكيات السوق خلال ساعات.

كيف يعمل صيغة المتوسط المتحرك الأسي

المبدأ الأساسي وراء المتوسط المتحرك الأسي بسيط: البيانات السعرية الأحدث لها أهمية أكبر. يُعبر عن صيغة المتوسط المتحرك الأسي على النحو التالي:

EMA = (السعر الإغلاق - EMA السابق) × المضاعف + EMA السابق

دعونا نوضح كل مكون:

• السعر الإغلاق: سعر التداول النهائي في نهاية الإطار الزمني الذي تختاره. إذا كنت تحلل الرسوم البيانية اليومية، فهذا يمثل إغلاق اليوم على الشمعة.
• EMA السابق: المتوسط المتحرك الأسي للفترة السابقة. عند البدء، يمكنك استبداله بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA) كقيمة أولية.
• المضاعف: يُحسب كـ 2 / (n + 1)، وهو ثابت التنعيم الذي يحدد مدى استجابة المؤشر لتغيرات السعر، حيث n يساوي عدد الفترات التي تتابعها.

يختلف هذا عن المتوسط المتحرك الوزني، الذي يطبق الوزن بشكل خطي بدلاً من أسي.

تطبيق صيغة المتوسط المتحرك الأسي في الممارسة

لرؤية كيف يعمل ذلك في ظروف تداول حقيقية، تخيل حساب EMA لفترة 10. لنفترض أن أسعار الإغلاق على مدى 10 فترات هي: 50، 57، 58، 53، 55، 49، 56، 54، 63، 64.

الخطوة 1: حساب SMA الأولي

نجمع جميع الأسعار ونقسم على عدد الفترات: (50 + 57 + 58 + 53 + 55 + 49 + 56 + 54 + 63 + 64) ÷ 10 = 55.9

الخطوة 2: تحديد المضاعف

2 ÷ (10 + 1) = 0.1818

الخطوة 3: تطبيق صيغة EMA

عندما يغلق الفترة التالية عند 60: (60 − 55.9) × 0.1818 + 55.9 = 56.64

يقرأ الآن EMA لفترة 10 أيام بقيمة $56.64، وتصبح القاعدة الأساسية للحساب التالي.

الاستفادة من إشارات EMA في تداول العملات المشفرة

يستخدم المتداولون العديد من التقنيات المثبتة المبنية على المتوسط المتحرك الأسي:

تحديد اتجاه الاتجاه

يشير EMA الصاعد إلى زخم صعودي، بينما يشير EMA الهابط إلى ضغط هبوطي. نظرًا لأن هذا المؤشر يركز على حركة السعر الأخيرة، فإنه يلتقط تحولات الاتجاه بسرعة أكبر من المتوسطات التقليدية.

استراتيجية تقاطع EMA

تجمع هذه الطريقة بين EMA قصيرة الأجل (مثل 10 أيام) مع EMA طويلة الأجل (مثل 50 يومًا). عندما يتقاطع الخط الأسرع فوق الخط الأبطأ، فإنه يولد إشارة شراء. على العكس، تظهر إشارة بيع عندما ينخفض EMA القصير عن النسخة الأطول.

دمج EMA مع SMA للتحقق

نظرًا لأن المتوسط المتحرك الأسي يمكن أن ينتج أحيانًا إشارات خاطئة بسبب حساسيته للتقلبات الأخيرة، ي overlay العديد من المتداولين معه المتوسط المتحرك البسيط. عندما تتوافق المؤشرين بعد عدة فترات، فمن المحتمل أنك حددت تحولًا حقيقيًا في السوق بدلاً من ضوضاء مؤقتة.

نقاط تقاطع السعر وEMA

بعض المتداولين يراقبون لحظات تقاطع سعر السوق مع خط EMA. يحدث إشارة صعودية عندما يتجاوز السعر الخط، في حين تتكون إشارة هبوطية عندما ينخفض أدناه.

الخلاصة

لا يزال المتوسط المتحرك الأسي حجر الزاوية في التحليل الفني لأنه يوفر رد فعل أسرع من الطرق التقليدية. من خلال إعطاء وزن أكبر للأسعار الأخيرة، تساعد صيغة EMA المتداولين على تحديد الاتجاهات والانعكاسات بشكل أكثر استجابة. ومع ذلك، مثل أي مؤشر فني واحد، فإنه يعمل بشكل أفضل عند دمجه مع أدوات مكملة لتقليل الإشارات الخاطئة وتحسين دقة اتخاذ القرار في أسواق العملات المشفرة المتقلبة.