مقاييس أبعاد العملة لحساب CrossEx
| وضع هامش CrossEx | وضع الهامش المعزول | |
|---|---|---|
| Exchange | على سبيل المثال، عندما تكون القيمة "Gate"، فإنها تشير إلى عملة منصة Gate. | عندما تكون القيمة "CrossEx"، فإنها تشير إلى عملة هامش CrossEx. حاليًا، يتم تصنيف USDT فقط كعملة "CrossEx". |
| رصيد العملة | الكمية الفعلية في التداول الفوري | نفسه |
| الرصيد المتاح | = رصيد العملة – الرصيد المجمّد في السوق الفوري؛ حيث يشير الرصيد المجمّد في السوق الفوري إلى المبلغ المجمّد بواسطة الطلبات المفتوحة في السوق الفوري | نفسه |
| الربح/الخسارة غير المحققة للعملة | = ∑( الربح/الخسارة غير المحققة للعقود الآجلة + الربح/الخسارة غير المحققة لمراكز الهامش ) | نفسه |
| الالتزامات | -- | = القيمة المطلقة ( الحد الأدنى ( الرصيد المتاح + الربح/الخسارة غير المحققة ، 0 ) )، أي الالتزامات الفعلية لهذه العملة |
| حقوق ملكية العملة | حقوق ملكية عملة USDT = رصيد العملة + الربح/الخسارة غير المحققة للعملة؛ أما العملات غير USDT فقيمتها 0. | عملة الهامش = رصيد العملة + الربح/الخسارة غير المحققة؛ أما العملات غير الهامش فقيمتها 0. |
| الهامش الأولي لعقود العملة الآجلة | = ∑ ( الهامش الأولي لكل مركز عقود آجلة + الهامش الأولي لطلبات العقود الآجلة المفتوحة ) | نفسه |
| هامش الصيانة لعقود العملة الآجلة | = ∑ ( هامش الصيانة لجميع مراكز العقود الآجلة ) | نفسه |
| الهامش الأولي لاقتراض العملة | = ∑ ( الهامش الأولي لكل مركز هامش + الهامش الأولي لطلبات الرافعة المالية المفتوحة ) | = الالتزامات / رافعة العملة |
| هامش الصيانة لاقتراض العملة | = ∑ ( هامش الصيانة لكل مركز هامش ) | الالتزامات × معدل هامش الصيانة للاقتراض |
المؤشرات على مستوى الحساب لحساب CrossEx
| وضع هامش CrossEx | وضع الهامش المعزول | |
|---|---|---|
| الوصف | في هذا الوضع، يتم توحيد جميع المنصات ضمن مجموعة واحدة من بيانات الحساب على مستوى الحساب. | في هذا الوضع، يكون لكل منصة مجموعة مستقلة من بيانات الحساب على مستوى الحساب، ويتم احتسابها بشكل منفصل. |
| النطاق | السوق الفوري، العقود الآجلة الدائمة USDT-M، الهامش المشترك | السوق الفوري، العقود الآجلة الدائمة USDT-M |
| رصيد الهامش | = حقوق ملكية USDT – مبلغ USDT المجمّد لطلبات الشراء في السوق الفوري | = ∑ ( حقوق الملكية الإيجابية لعملة الهامش × سعر المؤشر × معدل خصم الشريحة ) + ∑ ( حقوق الملكية السلبية لعملة الهامش × سعر المؤشر ) – خسارة الطلبات المفتوحة في السوق الفوري |
| الهامش الأولي | = ∑ ( الهامش الأولي للعملة × سعر مؤشر العملة ) = الهامش الأولي لعقود USDT الآجلة + الهامش الأولي لاقتراض USDT، حيث يتم تحويل الهامش الأولي لكل عملة إلى USDT | نفسه |
| الهامش الأولي | = ∑ ( الهامش الأولي للعملة × سعر مؤشر العملة ) = الهامش الأولي لعقود USDT الآجلة + الهامش الأولي لاقتراض USDT، حيث يتم تحويل الهامش الأولي لكل عملة إلى USDT | نفسه |
| معدل الهامش الأولي | = رصيد الهامش ÷ الهامش الأولي، ويُستخدم لتحديد ما إذا كان سيتم الإلغاء التلقائي للطلبات | نفسه |
| معدل هامش الصيانة | = رصيد الهامش / هامش الصيانة، ويُستخدم لتحديد ما إذا كان سيتم بدء التصفية | نفسه |
| الهامش المتاح على مستوى الحساب | = رصيد الهامش – الهامش الأولي للحساب، وهو الهامش المتبقي المتاح بعد خصم الهامش الأولي المشغول بالفعل | نفسه |
عملية التحكم في مخاطر التصفية لحساب CrossEx
1. الإلغاء التلقائي للطلبات
عندما يكون معدل الهامش الأولي < 100%، يقوم النظام تلقائيًا بإلغاء الطلبات المفتوحة لتقليل إشغالها للهامش الأولي. يتم تنفيذ الإلغاء بشكل تسلسلي: تبدأ طلبات السوق الفوري أولًا، ثم طلبات العقود الآجلة. القواعد كما يلي:
إلغاء طلبات الشراء الفوري، بدءًا من الطلبات ذات أكبر قيمة إلى أصغر قيمة.
إلغاء طلبات فتح الهامش، بدءًا من الطلبات التي تشغل أكبر هامش أولي إلى الأقل.
عند إلغاء طلبات فتح العقود الآجلة، يتم إعطاء الأولوية لإلغاء طلبات الفتح التي لا تحتوي على مراكز قائمة. في حال عدم وجودها، يتم إلغاء طلبات متوسط التكلفة بالدولار (DCA) المرتبطة بمراكز قائمة، بدءًا من تلك التي تشغل أكبر هامش أولي إلى الأقل.
يتم تنفيذ الإلغاء بشكل تسلسلي. بعد كل عملية إلغاء، يعيد النظام التحقق مما إذا كان معدل الهامش الأولي ≥ 100%. إذا تحقق ذلك، تتوقف عملية الإلغاء.
عندما يكون معدل الهامش الأولي للحساب < 100%، يصبح الهامش المتاح في الحساب سالبًا. لا يُسمح بإضافة مراكز جديدة، ولا يمكن سوى تنفيذ طلبات الإغلاق، لأنها لا تشغل هامشًا أوليًا.
2. التصفية القسرية
عندما يكون معدل هامش الصيانة ≤ 100%، يقوم النظام ببدء إجراءات التصفية القسرية. إذا ارتفع معدل هامش الصيانة مرة أخرى ليتجاوز 100%، تتوقف عملية التصفية. آلية التصفية كما يلي:
- إلغاء جميع الطلبات المفتوحة بالتوازي.
- بالنسبة لمراكز الهامش، تبدأ عملية التصفية. ترتيب الأولوية:تبدأ بالمراكز الطويلة أولًا، ثم المراكز القصيرة، مع ترتيب إضافي حسب السيولة. يتم فرض رسوم تصفية.
- بالنسبة لمراكز وضع التحوط، يتم التحوط مباشرةً من المركز الأصغر عند السعر المرجعي. يتم فرض رسوم تصفية.
بالنسبة لمراكز العقود الآجلة الفردية، تبدأ عملية تقليص شريحة حدّ المخاطر. يتم الترتيب حسب السيولة لتحديد الشريحة التي يجعل فيها التقليص معدل هامش الصيانة آمنًا. يتم إرسال جميع طلبات التقليص فقط إلى المنصة حتى يصبح معدل هامش الصيانة آمنًا أو تصبح جميع المراكز عند الشريحة 1. يتم فرض رسوم تصفية.
يقوم النظام بالاستحواذ المباشر على المراكز وتسويتها عند سعر الإفلاس للمستخدم (من دون رسوم تصفية). بعد أن يتولى النظام الداخلي المراكز، يقوم ببيعها مباشرةً بسعر السوق. في حال تحقيق ربح، يتم تحويل رصيد USDT الإيجابي إلى صندوق التأمين الداخلي. في حال وجود عجز، يقوم صندوق التأمين الداخلي بتغطية رصيد USDT السلبي.
3. قاعدة احتساب سعر الإفلاس
المركز الطويل: سعر الإفلاس = السعر المرجعي عند وقت التصفية ×( 1 – معدل هامش الصيانة عند شريحة حدّ المخاطر الحالية للمركز )
المركز القصير: سعر الإفلاس = السعر المرجعي عند وقت التصفية ×( 1 + معدل هامش الصيانة عند شريحة حدّ المخاطر الحالية للمركز )
متطلبات الهامش لتداول الهامش
1. المركز الطويل:
هامش الصيانة لمركز الهامش = قيمة المركز × معدل هامش الصيانة عند شريحة حدّ المخاطر الحالية + رسوم الإغلاق الكاملة التقديرية
الهامش الأولي لمركز الهامش =قيمة المركز / الرافعة المالية + رسوم الإغلاق الكاملة التقديرية
الهامش الأولي لطلب هامش مفتوح =قيمة الطلب / الرافعة المالية + رسوم الإغلاق التقديرية + رسوم التداول التقديرية
2. المركز القصير
هامش الصيانة لمركز الهامش = قيمة المركز × سعر المؤشر × معدل هامش الصيانة عند شريحة حدّ المخاطر الحالية + رسوم الإغلاق الكاملة التقديرية
الهامش الأولي لمركز الهامش =قيمة المركز × سعر المؤشر / الرافعة المالية + رسوم الإغلاق الكاملة التقديرية
الهامش الأولي لطلب هامش مفتوح =قيمة الطلب / الرافعة المالية + رسوم الإغلاق التقديرية + رسوم التداول التقديرية
لا تتطلب المنصة هامشًا أوليًا لطلبات الإغلاق أو الطلبات المخصصة لتقليص المركز فقط. يتم احتساب الرسوم التقديرية بمعدل 0.075%.
رسوم الإغلاق التقديرية: تشير إلى الرسوم المطلوبة لإغلاق الزيادة في المركز الناتجة عن الملء المحتمل للطلب بسعر السوق نفسه.
متطلبات الهامش لتداول العقود الآجلة
1. وضع الاتجاه الواحد
هامش الصيانة للمركز =القيمة المطلقة (حجم المركز) × السعر المرجعي × معدل هامش الصيانة عند شريحة حدّ المخاطر المحددة + رسوم الإغلاق الكاملة التقديرية
الهامش الأولي للمركز = Abs( حجم المركز ) × السعر المرجعي × ( 1 / الرافعة المالية ) + رسوم الإغلاق الكاملة التقديرية
الهامش الأولي للطلبات المفتوحة = القيمة المطلقة (حجم المركز) × سعر الطلب × 1 / الرافعة المالية + رسوم التصفية التقديرية + رسوم التداول التقديرية
لا تتطلب المنصة هامشًا أوليًا لطلبات الإغلاق أو الطلبات المخصصة لتقليص المركز فقط. يتم احتساب الرسوم التقديرية بمعدل 0.075% (كما هو موضح أدناه).
رسوم الإغلاق التقديرية: تشير إلى الرسوم المطلوبة لإغلاق الزيادة في المركز الناتجة عن الملء المحتمل للطلب بسعر السوق نفسه.
2. وضع التحوط
هامش الصيانة المطلوب في وضع التحوط = مجموع (هامش الصيانة للمراكز الطويلة + رسوم التصفية التقديرية للمراكز الطويلة،وهامش الصيانة للمراكز القصيرة + رسوم التصفية التقديرية للمراكز القصيرة)
الهامش الأولي المطلوب في وضع التحوط = مجموع (الهامش الأولي للمراكز الطويلة + رسوم التصفية التقديرية للمراكز الطويلة، والهامش الأولي للمراكز القصيرة + رسوم التصفية التقديرية للمراكز القصيرة)
الهامش الأولي للطلبات المفتوحة = القيمة المطلقة (حجم المركز) × سعر الطلب × 1 / الرافعة المالية + رسوم التصفية التقديرية + رسوم التداول التقديرية
لا تتطلب المنصة هامشًا أوليًا لطلبات الإغلاق أو الطلبات المخصصة لتقليص المركز فقط.
نظرًا لأن عملة الهامش الحالية هي USDT، يتم تخصيص كلٍّ من متطلبات الهامش الأولي وهامش الصيانة للعقود الآجلة بعملة USDT:
هامش الصيانة (USDT) لمراكز العقود الآجلة = مجموع (هامش الصيانة لجميع مراكز العقود الآجلة)
الهامش الأولي (USDT) لمراكز العقود الآجلة = مجموع (الهامش الأولي لجميع مراكز العقود الآجلة والطلبات المفتوحة)
مثال على وضع الهامش المشترك
افترض أن مستخدمًا يعمل في وضع الهامش المشترك CrossEx ولديه مركزان في العقود الآجلة كما يلي:
| الرمز | الرافعة المالية | حجم المركز | سعر الدخول | السعر المرجعي | القيمة الاسمية | الربح/الخسارة غير المحققة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BINANCE_FUTURE_BTC_USDT | 5 | 0.5 | 100,000 110,000 | 55,000 | 5,000 | |
| OKX_FUTURE_ETH_USDT | 10 | -2 | 4,000 | 4,500 | 9,000 | -1,000 |
مركز هامش بيع آخر كما يلي:
| الرمز | الرافعة المالية | أصل المركز | الالتزامات | سعر المؤشر | الربح/الخسارة غير المحققة |
|---|---|---|---|---|---|
| BINANCE_MARGIN_XRP_USDT | 4 | 2000 USDT 1500 XRP | 2 | -1,000 |
حدود المخاطر لزوج BINANCE_FUTURE_BTC_USDT:
| الشريحة | الحد الأدنى لقيمة حدّ المخاطر | الحد الأقصى لقيمة حدّ المخاطر | الحد الأقصى للرافعة المالية | معدل هامش الصيانة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10,000 | 20 | 0.0065 |
| 2 | 10,000 | 50,000 | 10 | 0.02 |
| 3 | 90,000 | 2,000,000 | 16 | 0.02 |
حدود مخاطر OKX_FUTURE_ETH_USDT:
| الشريحة | الحد الأدنى لقيمة حدّ المخاطر | الحد الأقصى لقيمة حدّ المخاطر | الحد الأقصى للرافعة المالية | معدل هامش الصيانة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10,000 | 20 | 0.008 |
| 2 | 10,000 | 50,000 | 10 | 0.02 |
حدود فئات الاقتراض لزوج BINANCE_MARGIN_XRP_USDT:
| الشريحة | الحد الأدنى لقيمة حدّ المخاطر | الحد الأقصى لقيمة حدّ المخاطر | الحد الأقصى للرافعة المالية | معدل هامش الصيانة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,000 | 9 | %2 | |
| 2 | 8,000 | 15,000 | %3 |
يستخدم وضع Cross حدود مخاطر متدرجة. يُستخدم معدل هامش الصيانة للفئة التي يقع ضمنها القيمة الاسمية للمركز مباشرةً في عملية الحساب. فيما يلي حساب الهامش للمراكز.
- BINANCE_FUTURE_BTC_USDT
الهامش الأولي: 55,000 × 1 / 5 + 55,000 × 0.00075 = 11,041.25
هامش الصيانة: 55,000 × 0.01 + 55,000 × 0.00075 = 591.25 - OKX_FUTURE_ETH_USDT
الهامش الأولي: 9,000 × 1 / 10 + 9,000 × 0.00075 = 906.75
هامش الصيانة: 9,000 × 0.008 + 9,000 × 0.00075 = 78.75 - BINANCE_MARGIN_XRP_USDT
الهامش الأولي: 1,500 × 2 / 4 + 1,500 × 2 × 0.00075 = 752.25
هامش الصيانة: 1,500 × 2 × 0.03 + 1,500 × 2 × 0.00075 = 92.25
افترض أن المستخدم يمتلك 20,000 USDT ولا توجد لديه عملات أخرى أو طلبات مفتوحة. بناءً على ما سبق، تكون معلومات الحساب على مستوى المستخدم كما يلي:
| الحقل | حقل API | القيمة |
|---|---|---|
| رصيد الهامش | رصيد الهامش | 20,000 + 5,000 − 1,000 − 1,000 = 23,000 |
| الهامش الأولي | الهامش الأولي | 11,041.25 + 906.75 + 752.25 = 12,700.25 |
| هامش الصيانة | هامش الصيانة | 591.25 + 78.75 + 92.25 = 762.25 |
| معدل الهامش الأولي | معدل الهامش الأولي | 23,000 / 12,700.25 ≈ 181.10% |
| معدل هامش الصيانة | معدل هامش الصيانة | 23,000 / 762.25 ≈ 3,017.38% |
| الهامش المتاح | الهامش المتاح | 23,000 − 12,700.25 = 10,299.75 |
